始めまして。
＞レンタルで済ましていましたが
という事は、ジムオンリーなのでしょうか？

＞チェックすべきポイント
「目的に合った物を選ぶ」という事しかここでは答える事はできませんが、ブラックダヤモンド、エーデルリッド等のカタログ、技術書等を見てみれば「チェックすべきポイント」の概要は解ると思います。

最も重要なことは、umasouさんが述べているとおりの事なので慎重に選んでみてください。

ご安全に。

shelfnetさんが何をなさりたいのか分からないので何とも言えないんですが、名の通ったメーカーの物であれば問題は無いと思いますよ。ブラックダヤモンドを例にとってみても、スポーツクライミング、アルパイン、フリー、３シーズン、４シーズン、etcとキーワードが並んでいるのでスタイルに併せて選べると思います。
http://www.lostarrow.co.jp/products/popup/S14_PupSpec_BD1har.html
ただパッドの付いてないクイックリリースの物は用途が特殊なので、そこは気を付けた方が。

何よりサイズ感とか体にしっくりくるものが一番で、命を預ける物なので初めて購入であれば、ショップか、その道に精通してる方に聞いて、ご購入される事をお勧めします。